Forex tartaruga trading sistema pdf

7 Turtle Trading System Enviado por rosy em 24 de junho de 2009 - 04:48. O programa de comércio de tartarugas iniciado por Richard Dennis é, por qualquer medida, uma das maiores histórias de sucesso em toda a história de trading. Heres um breve histórico: Richard Dennis foi um sucesso (ele transformou um empréstimo de família 400 em 200 milhões) comerciante de Chicago E gerente de dinheiro que acreditava firmemente que os métodos de troca bem sucedidos poderiam ser ensinados. Seu parceiro discordou. Dennis, em seguida, saiu e recrutou 14 pessoas - alguns dos quais não tinham experiência de negociação - e ensinou-lhes os seus métodos de negociação. Ele os chamou de Tartarugas e, após um breve período de treinamento, eles se tornaram mestres dos mercados. Enviado por LC em 7 de julho de 2009 - 22:34. Primeiro, obrigado por construir este site. É muito útil para mim. Eu quero baixar o arquivo turtlerules. pdf mas ele disse arquivo ou página não pode ser encontrado. Você poderia dar um novo link, por favor, espero que você possa responder a isso em breve. Obrigado pela generosidade. Enviado por Edward Revy em 8 de julho de 2009 - 07:56. O link foi corrigido. Por favor, tente novamente. Enviado por Mike em 12 de julho de 2009 - 08:39. Estou surpreso saber que alguém já perguntou isso, mas, este sistema se adaptar bem ao forex Será que ele funciona no forex Quais os prazos etc Você poderia dar um esboço de como este sistema funciona, ou seja. Um guia passo a passo, como os outros sistemas Você seria capaz de mostrar os indicadores na tabela etc Eu sei que estou pedindo alot Então, muito obrigado por qualquer ajuda que você pode dar P. S. Alguém tentou este sistema ainda Como é que vai Parece-me ser o inverso do que os comerciantes normalmente fazem: ter muitos pequenos lucros e, em seguida, uma grande perda Isso parece ser muito pequenas perdas, mas esperando o grande salto É Este Ive correto leu somente o pdf um par das épocas. Enviado por Rebecca em 13 de julho de 2009 - 22:30. Oi Edward Eu baixei o arquivo Turtle e apliquei a pares de moedas. Eu não sei como ler breakouts referido no arquivo pdf. Existe alguém que está aplicando para forex e pode explicar Obrigado pelo que você faz. RebeccaIn den 80er Jahren wurde das Turtle Trader Experiência lanciert, um zu erfahren, ob jedermann das Traden erlernen kann, e outros angeborene Fhigkeiten braucht, um an den Mrkten erfolgreich zu sein. Das Experiment hat hat Iniciação Rápida para este projeto Prototypen eines kompletten Handelssystems hervorgebracht. Dieser Beitrag handelt ber die Geschichte des Turtle Trader Experimentos e componentes Kompenenten eines kompletten Handelssystems. Geschichte der Turtle Trader Das Turtle Trader Experiment ist 1983 aus einer Diskussion zwischen dem Doktor der Mathemantik e Trader Bill Eckhardt und dem Rohstoffspekulanten Richard Dennis entstanden. O disco rígido é um disco rígido, um cabo USB, um cabo USB e um cabo USB. O homem entschied o sich, o dentier Frage no fundo da grama e um experimento do zen do starten dem experimento da tartaruga. Man wollte normale Leute zu Traders ausbilden, genau wie man em Singapur Schildkrten zchtet (Schildkrten in Englisch heisst Turtles). Es wurde eine Annonce im Wallstreet Journal, no New York Times e em Barrons aufgesetzt. Ber ein Auswahlverfahren wurden von ber 1000 Interessenten eine 13-kpfige Gruppe auserwhlt die Turtle Trader oder kurz Turtles. Die Turtles wurden 2 Wochen ausgebildet und handelten danauer 10 Jahre mit dem Kapital von Dennis Richard. Der Erfolg war aussergewhnlich: Die Turtle erwirtschafteten ber 10 Jahre eine durchschnittliche Desempenho de 80 pro Jahr Das Handelssystem wurde 10 Jahre geheimten und danach verffentlicht. Das Geheimnis des Handelssystems Palavras-chave: guerra, kein, spekieller, Indikator, sondern ein, einfaches, aber komplettes Handelssystem, das die Trader mit absolutetem Vertrauen und grsster Disziplin gehandelt haben. Eine Anuncie von Richard Dennis em der Zeitung 1984 Die Komponenten eines kompletten Handelssystem Das Handelssystem der Turtles ist perfekt, nicht weil es den perfekten Ein - und Ausstieg einer Posição geografica, weit davon entfernt, sondern weil alle Komponenten des Handels genau definiert sind. Die Komponenten eines Handelssystems sollten folgende Fragen beantworten: Was ich handeln Wieviel manipular ich (Risiko - und Gestão do Dinheiro) Wann steige ich ein Wann steige ich aus Wie steige ich ein und aus (Nur fr grosse Konten notwendig, wenn man durch die eigene Posição Den Markt bewegt) Das Handelssystem der Turtles kann als Prototyp zur Erstellung eines eigenen Handelssystems dienen. Folhetos e outros componentes de sistemas, não especificados anteriormente. Wer das Handelssystem em Detalhe kennenlernen will, kann die PDF Data em Deutsch vom Turtle Trader Curtis Religião hier herunterladen: Die Regeln der Turtle Traders Será que ich handeln Die Turtle Trader handelten ein wenig mehr als 30 der liquidesten Futuros em Chicago Mercantile Exchange (CME) ) Darunter waren Produzido por Zinsmrkte, der Devisenmrkte und der Rohstoffmrkte enthalten. Beim Erstellen eines eigenen Handelssystems sollten Sie genau definieren, was Sie handeln wollen. Mchten Sie kurzfristig handeln, und sich nur auf ein Produkt, z. B. Den DAX. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Turtle Trader ist das Risiko - und Money Management. Die Positionsgrsse und den SL eines Trades errechneten die Turtles durch die Volatilitt des Marktes. Die Volatilittsberechnung hnelt dem heutigen ATR Indikator, der im Metatrader 4 vorinstalliert ist. Die Turtles wendeten zudem eine agressive Variante des Pyramidisierens an. Beim Pyramidisieren werden Posicionamento, morrer em Gewinn liegen, um weitere Positionen vergrssert. Azeite de borracha, borracha, borracha, borracha, borracha, borracha, borracha, borracha, borracha e borracha. Beim Erstellen eines eigenen Handelssystems sollten sehr viel Gedanken bei Das Risikomanagement verwendet werden. Es ist die wichtigste Komponente eines jeden Sistemas. Wann soll man einsteigen Die Tartarugas hatten zwei Einstiegsmglichkeiten: Entweder beim 20 Tage HochTief oder beim 55 Tage HochTief. Das ist alles. Fr das Erkennen eines 20 Tage HochsTiefs por den Einstiegkann man den Donchian Indikator verwenden. Die Einfachheit des Einstiegssignals ist berraschend - und fr viele Anfnger enttuschend. Anfnger glauben, dass der Erfolg einem geheimen Indikator liegt, oder im perfekten Ein - oder Ausstieg. Der wirkliche Erfolg eines Handelssystems liegt jedoch im Risikomanagement. Beim Erstellen eines Handelssystems sollte man an Einstieg genau definieren. Damit ist nicht der perfekte Einstieg wichtig, sondern die Duplizierbarkeit. Palavras-chave para esta foro, chapéu, chapéu, chapéu, sorrindo, zangado. Wann soll man aussteigen Wie beim Einstieg, wurden auch beim Ausstieg aus einer Posição zwei Mglichkeiten zur Verfgung gestellt entweder das 10 Tage HochTief oder das 20 Tage HochTief. Auch hier berrascht die Einfachheit, berzeugt aber in der Duplizierbarkeit. Wie soll man einsteigen und aussteigen Taktik Die Taktik, wie man in eine Posição einsteigt, ist fr Comerciante de varejo com CFDs ou Futuro Comerciante com kleinem Volumen uninteressant. Erst wenn man durch die Positionsgrsse den Markt bewegt, Adicionar à Mesa de Luz PREÇO / INFO Taktik ntig. As informações seguintes não estão ainda disponíveis em Português. Para sua comodidade, disponibilizamos uma tradução automática: O comerciante de tartaruga Handelssystem ist darum perfekt, weil es alle wichtigen Fragen des Handels beantwortet: foi identificador Wieviel manipular ich Wann steige ich em uma posição ein, und wann steige ich aus einer Position aus Wie steige ich in eine Position ein und aus Das Herzstck des Handelssystems ist das Risiko - und Moneymanagement. Durch das Turtle Experimento konnte die Frage, ob jeder erfolgreich handeln kann, oder ob man gewisse angeborene Charaktere als Trader braucht, um erfolgreicher Trader zu werden, nur teilweise gelst werden, denn das Auswahlverfahren von Bill Eckhardt e Richard Dennis der Bewerber war nicht zufllig. Richard Dennis suchte gezielt nach gewissen Fotos profissionais. Tradução automática limitada:: Richard Dennis beweisen, dass man, wenn man ein striktes e geprftes Handelssystem anwendet, langfristig erfolgreich sein kann. Kein Handelssystem funktioniert ohne das Vertrauen in das System und die Disziplin, das System konsequent zu handeln. Wer sich tiefer mit dem Turtle Trader Handelssystem beschftigen will, kann sich hier die kostenlose verführer und bersetzte Version vom Turtle Curtis A fé foi traduzido por um software de tradução automática, clique aqui para obter versão em Inglês. Weitere Erklrungen hilft folgender Link: Die Berechnung von N des Turtle Trader Handelssystems Ich empfehle zudem den Podcast von Michael Covel Trendfollowing (em inglês) mit sehr guten Trader Entrevistas Por último mas não menos importante eine Powerpoint Prsentation eines Webinars von mir: Gefllt mir: Gefllt Mir Lade Turtle Trading System O sistema de comércio Turtle (regras e explicações mais adiante) é um sistema clássico de tendência seguinte. Usando vários sistemas clássicos de tendências. Eu publico o estado de sabedoria do relatório de Tendência seguinte em uma base mensal. O relatório foi construído para refletir e acompanhar o desempenho genérico da tendência seguinte como uma estratégia de negociação. O índice composto é composto por uma mistura de sistemas (semelhante ao sistema Turtle) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em 30 trocas que a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses. O sistema de comércio da tartaruga explicado O sistema de comércio da tartaruga comércios em fugas similares a um sistema do canal duplo de Donchian. Há duas figuras breakout, um breakout mais longo para a entrada, e um breakout mais curto para a saída. O sistema também usa opcionalmente uma entrada de comprimento duplo onde a entrada mais curta é usada se o último comércio foi um comércio perdedor. O sistema da tartaruga usa uma parada baseada na escala média verdadeira (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente, Average True Range (ATR). Este parâmetro diz Trading Blox se ou não negociações no sentido curto devem ser tomadas. Se o último é vencedor Quando este parâmetro é definido como False (desmarcado e desativado), o Trading Blox olha para a última entrada de entrada para esse instrumento e determina se ele teria sido um vencedor, na verdade ou teoricamente. Se o último negócio foi, ou teria sido um vencedor, então o próximo comércio é ignorado, independentemente da direção (longa ou curta). A última fuga é considerada a última fuga nesse mercado, independentemente de essa fuga em particular ter sido realmente tomada, ou foi ignorada devido a esta regra. A direção do último breakout - longo ou curto - é irrelevante para o funcionamento desta regra, assim como a direção do comércio que está sendo considerado no momento. (A negociação Blox olha para trás apenas em 8220regular8221 breakouts, e não Entry Failsafe Breakouts. Assim, uma fuga longa perdedora ou uma fuga curta perdedora, seja ela hipotética ou real, permitiria que a nova fuga subsequente fosse tomada como uma entrada válida, independentemente da sua direção (longa ou curta): Alguns traders acreditam que duas grandes vitórias consecutivas São improváveis, ou que um comércio rentável é mais provável seguir um comércio perdedor. Trading Blox permite que você teste essa idéia, definindo esse parâmetro como False. Uma negociação é inserida quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores, conforme ajustado pelo Deslocamento de Entrada. Por exemplo, Entrada Breakout 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atinge a alta de 20 dias Uma posição curta é tomada se o preço atinge a baixa de 20 dias. Entrada Failsafe Breakout (dias) Este parâmetro trabalha em conjunto com Trade se Last is Winner, e é usado somente se Trade if Last for Winner False (como mostrado na captura de tela parcial acima). Por exemplo, considere o seguinte conjunto de parâmetros e valores: Com essas configurações, se uma entrada de fuga de 20 dias foi sinalizada recentemente, mas foi ignorada porque o comércio anterior era um vencedor (na verdade, ou teoricamente) e, em seguida, Acima ou abaixo dos 55 dias extremos altos ou baixos, uma entrada é iniciada para essa posição, independentemente do resultado do comércio anterior. A entrada Failsafe Breakout evita que você perca tendências muito fortes devido à ação da regra Trade if Last is Winner. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Offset de entrada em ATR é definido como 1.0, uma posição longa isn8217t entrou até preço atinge o preço breakout normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta won8217t ser inserido até que o preço atinge o preço breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido. Este parâmetro define o preço ao qual são feitas adições a uma posição existente. As Tartarugas entraram em posições de Unidade únicas nas fugas, e adicionadas a essas posições em 12 intervalos ATR após o início do comércio. (Adicionando a posições existentes é muitas vezes referido como 8220pyramiding.8221). Após a entrada de breakout inicial, Trading Blox continuará a adicionar uma Unidade (ou Unidades, no caso de uma grande mudança de preço em um único dia), em cada intervalo definido Por Unidade Adicionar em ATR, à medida que o preço progride favoravelmente, até o número máximo permitido de Units, conforme especificado pelas várias regras Max Units (explicadas abaixo). Durante os testes de simulação históricos, o preço de entrada teórico é ajustado para cima ou para baixo por Percentagem de Deslizamento e / ou Deslizamento Mínimo, para obter o preço de enchimento simulado. Assim, cada intervalo é baseado no preço de preenchimento simulado da ordem anterior. Assim, se uma ordem inicial breakout deslizou por 12 ATR, a nova ordem seria movida para conta para o deslizamento ATR 12, mais o intervalo de adição de unidade normal especificado pela Unidade Adicionar em ATR. A exceção a esta regra é quando várias Unidades são adicionadas em um único dia durante uma negociação em andamento. Por exemplo, com Unidade Adicionar em ATR 0,5, a ordem inicial breakout é colocada e incorre em deslizamento de 12 ATR. Vários dias depois, mais duas unidades são adicionadas no mesmo dia. Neste caso, o preço de compra da 2ª e da 3ª Unidade é ajustado até 12 ATR (para 1 ATR completo após a fuga), com base no desvio ocorrido na 1ª Unidade. Normalmente, no caso em que várias Unidades foram adicionadas (cada uma em um dia separado), o preço da ordem de cada Unidade é ajustado pelo desvio cumulativo (em N) de todas as Unidades que o precederam na negociação em andamento. Este parâmetro define a distância entre o preço de entrada eo ponto inicial, em termos de ATR. Uma vez que ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do sistema de negociação de tartaruga são baseadas em ATR, isso significa que o sistema de tartaruga equaliza o tamanho da posição nos vários mercados com base na volatilidade. De acordo com as regras originais de tartaruga, as posições longas foram paradas para fora se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subiu 2 ATR do preço de entrada. Ao contrário do Parada com parada de saída, que se move para cima ou para baixo com o X-dia alta ou baixa, a parada definida por Parar em ATR é uma parada 8220hard8221 que é fixada acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez estabelecida, ela não varia ao longo do curso do negócio, a menos que as Unidades sejam adicionadas, caso em que as unidades anteriores são aumentadas pelo valor especificado pela Unidade Adicionar (ATR). Os negócios são liquidados quando o preço atinge a parada definida pelo Stop no ATR, o Entry Breakout na direção oposta, ou o Exit Breakout (veja acima), o que estiver mais próximo do preço no momento. Neste sistema a paragem de entrada inicial para o dia de entrada no mercado é baseada no preço da encomenda. Isto é para facilidade de colocar a parada uma vez que a ordem é preenchida. Observe que a parada é ajustada com base no preço real de enchimento para o dia seguinte. As transações em andamento são retiradas quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores ajustada pelo Deslocamento de Saída. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: os negócios longos são encerrados quando o preço explode abaixo do mínimo do dia X, e os comércios curtos são encerrados quando o preço ultrapassa o mínimo do dia-X. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preço adversas, e também serve como uma parada de arrasto que age para bloquear um lucro quando a tendência inverte. Os negócios são liquidados quando o preço atinge a parada definida pelo Stop no ATR, o Entry Breakout na direção oposta, ou o Exit Breakout (veja acima), o que estiver mais próximo do preço no momento. Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver definido como 1.0, uma posição longa isn8217t saiu até que o preço atinge o preço breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta won8217t ser saído até que o preço atinge o preço breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limiar de fuga escolhido um valor negativo sair antes do limite de fuga escolhido. Max Instrument Units Este parâmetro define o número máximo de unidades que podem ser mantidas ao mesmo tempo, em qualquer mercado de futuros único ou em qualquer estoque único. Por exemplo, Max Instrumento Unidades 4 significa que não mais de 4 Unidades de Café pode ser realizada em um tempo que inclui a Unidade inicial, mais 3 Unidades adicionadas. Sua versão personalizada deste sistema Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos comerciais. Diversificação de seleção de carteira, cronograma, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades. Contacte-nos para discutir e / ou solicitar um relatório completo de simulação personalizada. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão-média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa de negociação específico que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copy 2017 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.